Ejemplos de programación

dinámica
Material elaborado por el profesor:
Alí Duin
Ejemplo de distribución de carga
La carga de un avión se distribuye con el propósito
de maximizar el ingreso total. Se consideran 5
tipos de carga diferentes y sólo se necesita uno de
cada uno. La compañía transportadora gana $5
por cada tipo, más bonificación por elemento. El
avión puede transportar 2000 libras. ¿cuáles
elementos deben transportase? Si se considera
un volumen máximo de 200 pies cúbicos ¿cuáles
elementos deben transportarse?
 Datos
Volumen pies Valor de la
Elemento Peso lb. cúbicos bonificación

Motor 1300 1000 70 70

Motor 1500 1100 100 80

Bomba M 700 100 110

Bomba G 800 80 100

Bomba P 500 50 70
 Definiciones

Etapas: Cada elemento n= 1,2,3,4,5.

Decisiones: Cargar o no carga al elemento n,
xn=0,1 (1= cargar)
Estados: Capacidad disponible del avión, en
libras, al iniciar la etapa 1

 xn 5  bono(n)  f n1 (en  xn peso(n)) :

f n (en )  max  
 xn peso(n)  en y xn  0,1 
 Desarrollo
Etapa Nº 5
f 5 e5 , x5 
e5 \ x5 si no f 5 (e5 ) x5*
100 0 0 0
200 0 0 0
300 0 0 0
500 75 0 75 1
900 75 0 75 1
1000 75 0 75 1
1200 75 0 75 1
1300 75 0 75 1
2000 75 0 75 1
 Etapa Nº 4
f 4 e4 , x4 
e4 \ x4 si no f 4 (e4 ) x4*

200 0 0 0
300 0 0 0
900 105 75 105 1
1000 105 75 105 1
1300 180 75 180 1
2000 180 75 180 1
 Etapa Nº 3
f 3 e3 , x3 
e3 \ x3 si no f 3 (e3 ) x3*

900 115 105 115 1

1000 115 105 115 1

2000 295 180 295 1

 Etapa Nº 2

f 2 e2 , x2 
e2 \ x2 si no f 2 (e2 ) x2*

1000 115 115 0

2000 200 295 295 0

 Etapa Nº 1

f1 e1 , x1 
e1 \ x1 si no f1 (e1 ) x1*

2000 190 295 295 0

 Solución

n 1 2 3 4 5
xn no no si si si

La solución se interpreta como:

No cargar ninguno de los motores, y
cargar los tres tipo de bombas
 Presupuesto de publicidad
Una compañía está por introducir un nuevo producto a un
mercado muy competido y planea su estrategia de
comercialización. Se ha tomado la decisión de introducir el
producto en tres fases. La fase 1 incluye ofertas
especiales de introducción a precio reducido para atraer a
compradores de primera vez. La fase 2 es una campaña
intensiva de comerciales y anuncios para persuadir a estos
compradores de primera vez a que continúen comprando
el producto a precio normal. Se sabe que otra compañía
introducirá otro nuevo producto competitivo más o menos
al terminar la fase 2. La fase 3, entonces, incluye una
campaña de seguimiento y promoción para tratar de evitar
que los clientes regulares e vayan a la competencia.
Se cuenta con un presupuesto total de $4 millones de
dólares para esta campaña. El problema consiste en
determinar como asignar este dinero de la manera más
efectiva a las tres fases.

Sea m el porcentaje de mercado inicial (expresado como

porcentaje) que se logra en la fase 1; f2 la fracción de
este mercado que se retiene en la fase 2 y f3 la fracción
restante del porcentaje de mercadeo que se retiene en la
fase 3. Con los datos de la siguiente tabla, aplique
programación dinámica para determinar la asignación de
$4 millones para maximizar el porcentaje final del
mercado para el nuevo producto, es decir mf2f3
Suponga que el dinero se debe
gastar en cantidades enteras
múltiplos de $1 millón en cada fase
y que el mínimo permisible es 1
para la fase 1 y 0 para las fases 2 y
3. La siguiente tabla proporciona el
efecto de gastos en cada fase:
 Efecto sobre el porcentaje de
mercado
Millones de
dólares m f2 f3
gastados

0 0.2 0.3

1 20 0.4 0.5

2 30 0.5 0.6

3 40 0.6 0.7

4 50
 Definiciones
Etapas: n cada (fase) se toma como una etapa, n=1,2,3
Estados: en Cantidad de dinero disponible al inicio de la fase,
Decisiones: xn El capital asignado (en millones de dólares) a la
fase n. Tomará los valores 0,1,2,3,4
fn(en): Proporción máxima de mercado retenido desde el año n
hasta el año 3, dado que se comienza el año n con en dólares

max efecto( xn ) f n 1 en  xn  : xn  en  si n  1,2

f n (en )  
max efecto( xn ) : xn  en  si n  3
 Etapa Nº 3
f 3 en , xn 
*
e3 \ x3 0 1 2 3 f 3 (e3 ) x 3

0 0.3 0.3 0

1 0.3 0.5 0.5 1

2 0.3 0.5 0.6 0.6 2

3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 3

 Etapa Nº 2
f 3 en , xn 
*
e3 \ x3 0 1 2 3 f 3 (e3 ) x 3

0 0.06 0.06 0

1 0.10 0.12 0.12 1

2 0.12 0.20 0.15 0.20 1

3 0.14 0.24 0.25 0.18 0.25 2

 Etapa Nº 1

f 3 en , xn 
*
e3 \ x3 0 1 2 3 f 3 (e3 ) x
3

4 0.05 0.06 0.048 0.03 0.06 2

 Solución

La empresa debe invertir

2 millones de dólares en la fase 1,
1 millón de dólares en la fase 2 y
1 millón de dólares en la fase 3
Para lograr un 6% del mercado
 Oportunidades para invertir
Imagine que tiene $5000 para invertir y que tendrá la
oportunidad de hacerlo en cualesquiera de dos
inversiones (A ó B) Al principio de cada uno de los
próximos tres años. Existe incertidumbre respecto al
rendimiento de ambas inversiones. Se invierte en A se
puede perder todo el dinero o (con probabilidad más alta)
obtener $10000 (una ganancia de $5000) Al final del año.
Si se invierte en B, se pueden obtener los mismos $5000
o (con probabilidad más baja) $10000 al terminar el año.
Las probabilidades de estos eventos son las siguientes
 Probabilidades
Cantidad
Inversión Probabilidad
obtenida

A 0 0.3

A 10000 0.7

B 5000 0.9

B 10000 0.1
 Nota
Se le permite hacer a lo sumo una
inversión al año y sólo puede invertir $5000
cada vez (cualquier cantidad adicional de
dinero acumulado queda inútil). Utilice la
programación dinámica para encontrar la
política de inversión que maximice la
cantidad de dinero esperada que tendrá
después de 3 años
 Definiciones
Etapas: n cada año se toma como una etapa, n=1,2,3
Estados: en Cantidad de dinero disponible al inicio del año,
Decisiones: xn tipo de inversión a realizar. Tomará el valor 0 si la
inversión es en A y 1 si es en B
fn(en): máximo valor esperado en $ desde el año n hasta el año 3,
dado que se comienza el año n con en

0 si en  0

  0.3 f n 1 (en  5000)   
 (1  xn )   
f n en     0.710000  f n 1 (en  5000) si en  5000.
 5000  max  0.95000  f (e )   
 x  n 1 n  
  n 0.110000  f (e  5000)  
   n 1 n  
 Etapa Nº 3
f (en , xn )
*
en \ xn A B f (e3 ) x 3

0 0

5000 2000 500 2000 A

10000 2000 500 2000 A

15000 2000 500 2000 A

 Etapa Nº 2
f (en , xn )
*
en \ xn A B f (e3 ) x
3

0 0

5000 3400 2500 3400 A

10000 4000 2500 4000 A

 Etapa Nº 1

f (en , xn )
*
en \ xn A B f (e3 ) x 3

5000 4800 3960 4800 A

 Solución

Invertir en A, durante los tres

años, esto dará un rendimiento
esperado de $4000
 Inversión, donde los costos no se
conocen con certeza, pero el estado de
la siguiente etapa sí.

Suponga que $4 millones están disponibles para

invertir en tres proyectos. La distribución de
probabilidad del valor presente neto obtenida de cada
proyecto depende de cuánto se invierta en cada
proyecto. Sea Vn la variable aleatoria que denota el
valor presente neto que obtiene el proyecto n. La
distribución de Vn depende de la cantidad de dinero
invertido en el proyecto n, como se ilustra en la
siguiente tabla.
Probabilidades por inversión en el proyecto 1

Inversión de $ 1 millón
VPN (V1) 2 4 5
Probabilidad 0.6 0.3 0.1
Inversión de $ 2 millones
VPN (V1) 4 6 8
Probabilidad 0.5 0.3 0.2
Inversión de $ 3 millones
VPN (V1) 6 7 10
Probabilidad 0.4 0.5 0.1
Inversión de $ 4 millones
VPN (V1) 7 9 10
Probabilidad 0.2 0.4 0.4
Probabilidades por inversión en el proyecto 2

Inversión de $ 1 millón
VPN (V2) 1 2 4
Probabilidad 0.5 0.4 0.1
Inversión de $ 2 millones
VPN (V2) 3 5 6
Probabilidad 0.4 0.4 0.2
Inversión de $ 3 millones
VPN (V2) 4 6 8
Probabilidad 0.3 0.3 0.4
Inversión de $ 4 millones
VPN (V2) 3 8 9
Probabilidad 0.4 0.3 0.3
Probabilidades por inversión en el proyecto 3

Inversión de $ 1 millón
VPN (V3) 0 4 5
Probabilidad 0.2 0.6 0.2
Inversión de $ 2 millones
VPN (V3) 4 6 7
Probabilidad 0.4 0.4 0.2
Inversión de $ 3 millones
VPN (V3) 5 7 8
Probabilidad 0.3 0.4 0.3
Inversión de $ 4 millones
VPN (V3) 6 8 9
Probabilidad 0.1 0.5 0.4
NOTA: Una inversión cero en un proyecto, siempre gana un
VPN cero

Por medio de la programación dinámica,

determine una asignación de la inversion que
maximice el VPN esperado obtenido de los
tres proyectos
 Definiciones
Etapas: n =1,2,3, cada proyecto,
Estados: en, capital disponible para los proyectos n,
n+1,…,3
Decisiones: xn, cuanto dinero invertir en cada proyecto.
Objetivo: maximizar el valor esperado del Valor Presente
Neto aportado por los tres proyectos.

f n en   max EVn xn   f n 1 en  xn  : 0  xn  en , xn  Z

f 4 e4   0
 Etapa Nº 3
e3 f 3 e3  x3
0 0 0

1 3.4 1

2 5.4 2

3 6.3 3

4 8.2 4
 Etapa Nº 1

e1 f1 e1  x1

4 10.8 2
La solución es:
Invertir $2 millones en el proyecto
Nº 1,
No invertir en el proyecto Nº 2
Invertir $ 2 en el proyecto Nº 3
Ejemplo de Reemplazo de equipos

Circle Farms, posee un tractor de 2 años de antigüedad, y

desea establecer una política de reemplazo para sus tractores
durante los 5 años siguientes. Se debe tener en servicio cada
tractor durante un mínimo de 3 años, pero después de un
máximo de 5 años se debe desechar. El precio actual de un
tractor es de $40000 y aumenta 10% por año. El valor de
recuperación de un tractor es de $30000 y disminuye 10% por
año. El costo anual de operación del tractor es de $1300, y
se espera que aumente 10% por año. Los ingresos por uso
dependen de su edad y se dan en la siguiente tabla
 Ingreso por uso de tractor

Edad 0 1 2 3 4 5

Rendimiento 18000 17500 17000 16500 16000 8000

Etapas: n, años del horizonte de estudio.
Estados: en, antigüedad del tractor al iniciar la etapa n
Decisiones: xn, reemplazar o no reemplazar el equipo, al
inicio del año n
Fn(en) maximizar la utilidad por uso de tractores

 xn I (0)  Ren   C (0)  P(n)  f n 1 1  

 
f n en   max 1  xn I en   C en   f n 1 en  1 : 
0  e  5, x  0,1, n  1,2,3,4,5 
 n n 
f 6 e6   0
 xn  1  en  3,
Nota : 
en  5  xn  1.
 Etapa Nº 1 (última)

En\xn 0 1 F(en) xn

No 6050
2 60507 0
factible 7

Solución: reemplace solamente

durante el próximo año