Ruido

Procesos Aleatorios

Los procesos aleatorios se encuentran en la caracterización de las fuentes de señales, en la

transmisión de la información en un canal, en el procesamiento de la señal aleatoria recibida a través
de un receptor optimo.

Los procesos aleatorios son mapeos del espacio muestra a funciones de tiempo:

La clasificación de los procesos aleatorios se da

por la variabilidad de su estadística en el
tiempo, asi podemos hablar de procesos
estacionarios o no estacionarios.
Una descripción completa de un proceso aleatorio se lleva a
cabo tomando un conjunto de instantes de tiempo
t1<t2…<tn, donde N es cualquier valor entero positivo,
N=1,2…, y, o bien al determinar u obtener la pdf de unión
de las N variables aleatorias, x(t1), …., x(tn), es decir la pdf
de orden n-esimo, esta pdf puede depender del tiempo.
Un proceso es estrictamente estacionario si se cumple:

La forma general de los momentos para procesos

aleatorios es:
Sin embargo, estamos interesados en el orden 1 y 2 de
los momentos estadísticos

Otro promedio estadístico de importancia es la correlación y es relevante porque

describe la densidad espectral de potencia, en los procesos aleatorios la correlación
es la autocorrelación del proceso.
Algunas propiedades de la autocorrelación son:
 Un proceso menos restrictivo y mas común es el Wide-Sense Stationary WSS, para que
un procesos aleatorio sea WSS se deben cumplir las dos condiciones siguientes:

Muchas señales de información y fuentes de ruido son procesos WSS

La transformada de Fourier de la autocorrelacion es la densisdad espectral de potencia

Un proceso es ergódico si se cumplen las dos condiciones siguientes

Un proceso aleatorio ergódico es uno donde

cualquier miembro del conjunto exhibe el
mismo comportamiento estadístico como el
conjunto total.

Demostrar la ergodicidad es muy difícil por no decir casi imposible, asi que en la mayoría de los
problemas se presume una ergodicidad a menos que se conozcan factores que digan lo contrario
por ejemplo una no estacionariedad dado a que un proceso ergódico necesariamente es
estacionario, lo contrario no siempre es cierto.
Procesos Aleatorios y sistemas LTI

No puede obtenerse la pdf de orden

primero o segundo de salida para una
entrada de proceso aleatorio, excepto en el
caso gaussiano.

Por lo tanto tenemos que conformarnos

con la PSD, la media y la función de
correlación cruzada entre la entrada y la
salida

media de Salida

Correlación

PSD de Salida
 Ruido en sistemas de comunicaciones

El ruido se refiere a señales eléctricas presentes en los circuios y que limitan la

habilidad del receptor para detectar las señales por lo tanto disminuyendo la
tasa de transferencia.

Existe ruido natural y ruido provocado por el ser humano. El ruido térmico es un
claro ejemplo de ruido como un proceso aleatorio ya que es producido por la
presencia de los electrones y su movimiento aleatorio en el material conductor.

Gracias al teorema del limite central la suma de cada uno de estos movimientos
puede ser modelada como un proceso gausiano que a su vez esta determinado
por la media y la autocorrelación

Al obtener la PSD del ruido térmico se observa que esta es plana en rango de
frecuencia de 0-10 gigahertz donde normalmente operan los sistemas de
comunicaciones.
El ruido blanco tienen potencia promedio infinita por lo tanto es un modelo
irreal, sin embargo es una aproximación muy buena debido a que lo
percibimos solamente cuando lo hacemos pasar a través de un sistema con un
ancho de banda finito, por lo anterior se puede considerar el ancho de banda
del ruido de tamaño infinito

Como regla práctica :

El ruido está bien modelado como blanco cuando su PSD es plana sobre una
banda de frecuencia que es 3-5 veces mayor que la del sistema de
comunicación bajo consideración
 Variable Gaussiana Aleatoria y Procesos

El modelo gaussiano es el modelo estadístico mas utilizado y esto es

por que muchos de los procesos son producidos por una alta cantidad
de factores que convergen al modelo gaussiano como lo demuestra el
teorema del limite central

Una variable aleatoria gaussina es aquella cuya pdf es de la forma de una exponencial
donde la variable en el exponente es una función cuadrática.