Pruebas de hipótesis en la regresión lineal

simple
• Para probar una serie de hipótesis sobre el modelo es necesario
suponer una distribución de probabilidad para el termino de error, εі,
siendo este la normalidad
• La hipótesis de mayor interés plantea que la pendiente es
significativamente diferente de cero siendo:

𝐻0 : 𝐵1 = 0
𝐻1 : 𝐵1 ≠ 0
• Una estimación de 𝑉(∧𝛽1 ) está dada por:
𝜎 2 𝐶𝑀𝐸
∧
𝑉(𝛽1 ) = =
𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑥𝑥

La cantidad de 𝑉(𝛽෢1) es la desviación estándar del estimador y recibe el

෢1
nombre de error estándar de 𝛽

• Si la H0 es verdadera:
෢1
𝛽
𝑡0 =
𝐶𝑀𝐸
𝑆𝑥𝑥

g.l= n-2 𝑡0 > 𝑡 𝛼

,𝑛−2
2
• Con respecto del parámetro de B0 se usa la siguiente hipótesis:
𝐻0 : 𝐵0 = 0
𝐻1 : 𝐵0 ≠ 0
• una estimación de 𝑉(∧𝛽1 ), está dada por:
∧ 2
1 𝑥ҧ 1 𝑥ҧ
𝑉(𝛽0 ) = 𝜎 + = 𝐶𝑀𝐸 +
𝑛 𝑆𝑥𝑥 𝑛 𝑆𝑥𝑥
Si la hipótesis nula es verdadera:
𝛽መ 1
𝑡0 =
1 𝑥ҧ
𝐶𝑀𝐸 +
𝑛 𝑆𝑥𝑥

g.l=n-2 𝐻0 se rechaza si:

𝑡0 > 𝑡 𝛼
2 ,𝑛−2
• Analisis de regresión para el modelo Y=β0+β1X
Estimación por intervalo para los parámetros
de la regresión lineal simple
• El intervalo de confianza al 100(1-α)%, para β1 está dado por:
𝐶𝑀𝐸
𝛽መ 1±𝑡 𝛼
,𝑛−2
2
𝑆𝑥𝑥
Mientras que el intervalo 100(1-α)%, para β0 está dado por:
1 𝑥ҧ
𝛽መ 0±𝑡 𝛼
,𝑛−2
𝐶𝑀𝐸 +
2
𝑛 𝑆𝑥𝑥