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Numérica
Integración
Numérica
Justificación del problema y
conceptos generales
Fórmulas de cuadratura con
paso adaptativo
Cuadratura de Gauss
Integración sobre intervalos
finitos
Integración sobre intervalos
infinitos
Integración en varias
variables
Introducción
Justificación del problema
Integral elíptica de segunda
clase
Definición de funciones
especiales:
Función de Bessel
1
Jn ( z)
cos( z
0
sen n ) d
Función error
2 x
t 2
erf ( x ) e dt
0
Discretización de ecuaciones
integrales
Conceptos generales
b
I ( f ) f ( x ) dx
a
Partición del intervalo [a,b,
a=x0<x1<x2<...<xn-1<xn=b
x0,x1,x2,...,xn-1,xn nodos
, 2,,..., n coeficientes o pesos
n
In ( f ) j f ( x j )
j 0
Error de integración.
En ( f ) I ( f ) I n ( f )
Grado de precisión: mayor n N
tal que
En(xk)=0, k=0,1,...,m
En(xm+1)0
Fórmulas de
Newton-Cotes
Fórmulas de cuadratura cerradas
Fórmulas de cuadratura abiertas
Fórmula de Trapecios para N
subintervalos
Fórmula de Simpson para N
subintervalos
Fórmulas de cuadratura
cerradas
Dados n+1 puntos equiespaciados de
[a,b], xj=a+jh, j=0,...,n h=(b-a)/(n+2).
Entonces h ]a,b[ tal que
n par y f Cn+2 [a,b], s=(x-x0)/h
b n
f ( x) dx j f ( x j )
a
j 0
h n 3 n
f ( n 2)
( ) s 2 ( s 1) ( s n) ds
(n 2)! 0
h n2 n
f ( n 1)
( ) s ( s 1) ( s n) ds
(n 1)! 0
n=1 Regla del Trapecio
h
f ( x) dx f ( x 0 ) f ( x1 )
b
a 2
h 3 ''
f ( ) x 0 x1
12
n=2 Regla
h de Simpson
f ( x0 ) 4 f ( x1 ) f ( x2 )
b
a
f ( x) dx
3
h 5 ( iv )
f ( ) x0 x 2
90
n=3 Regla
3h de Simpson 3/8
f ( x0 ) 3 f ( x1 ) 3 f ( x2 ) f ( x3 )
b
a
f ( x) dx
8
3h 5 ( iv )
f ( ) x 0 x3
80
n=4 Newton-Cotes (5 puntos)
2h
a f ( x) dx 7 f ( x0 ) 32 f ( x1 ) 12 f ( x2 )
b
45
8h 5 ( vi )
32 f ( x3 ) 7 f ( x 4 ) f ( ) x0 x 4
945
Fórmulas de
cuadratura abiertas
Dados n+1 puntos equiespaciados de [a,b],
xj=a+(j+1)h, j=0,...,n h=(b-a)/(n+2).
Entonces h ]a,b [ tal que
f ( x) dx j f ( x j )
a
j 0
h n 3 n 1
f ( n 2)
( ) s 2 ( s 1) ( s n) ds
(n 2)! 1
h n 2 n 1
f ( n 1)
( ) s ( s 1) ( s n) ds
(n 1)! 1
n=0 Regla del Punto Medio
b h 3 ''
a
f ( x) dx 2h f ( x0 )
3
f ( ) x 1 x1
n=1
3h 3h 3 (ii )
f ( x) dx f ( x0 ) f ( x1 )
b
a 2 4
f ( )
x 1 x 2
n=2
4h
2 f ( x0 ) f ( x1 ) 2 f ( x2 )
b
a
f ( x) dx
3
14h 5 ( iv )
f ( ) x 1 x3
45
n=3
5h
11 f ( x0 ) f ( x1 ) f ( x2 ) 11 f ( x3 )
b
a
f ( x) dx
24
95h 5 (iv )
f ( ) x 1 x 4
144
Fórmula de Trapecios para N
subintervalos
h=(b-a)/N, xk=a+kh k=0,1,2,...,N
b h N 1
f ( x) dx f ( x0 ) 2 f ( x k ) f ( x N )
a 2 k 1
h2
ET (b a) f ' ' ( )
12
Fórmula de Simpson para N
subintervalos
h=(b-a)/(2m), xk=a+kh k=0,1,2,...,2m
h m 1 m
f ( x) dx f ( x0 ) 2 f ( x2 k ) 4 f ( x2 k 1 ) f ( x2 m )
b
a 3 k 1 k 1
h4
E S (b a) f (iv ) ( )
180
Integración de
Romberg
Error de la Fórmula de Simpson
h4
ES (b a ) f IV
( ) Ch 4
180
Extrapolación de Richardson
I I S [2h] C (2h) 4
I I S [h] Ch 4
(16 1) I 16 I S [h] I S [2h]
4 2 I S [ h] I S [ 2h]
I I R [ h]
4 1
2 def
Tabla de Romberg
IT [ h ]
IT [ h / 2 ] IS [ h / 2 ]
IT [ h / 4 ] IS [ h / 4 ] IR [ h / 4 ]
IT [ h / 8 ] IS [ h / 8 ] IR [ h / 8] IQ [ h / 8 ]
4 j 1 I k , j 1 I k 1, j 1
Expresión general: I kj
4 j 1 1
Error de orden h2j
Exacta para polinomios de grado 2j-1
Algoritmo ROMBERG
Datos de entrada: a, b, n, tol
Proceso: Construcción de la tabla de
Romberg
k = 1, I(1,1) = trapecio(a,b,n); % Fila 1
mientras error > tol
k = k+1 % Fila k
I(k,1) = trapiter(a,b,2k-1n)
para j = 2 : k % Aplica el método de
Romberg
I(k,j) = (4^(j -1)*I(k,j -1) - I(k -1,j
-1)) / /(4^(j -1) -1)
fin para
error = abs(I(k,j) - I(k,j -1))
fin mientras
Fórmulas de cuadratura
con paso adaptativo
Métodos adaptativos de cuadratura:
Algoritmo de cuadratura adaptativa
implementado en MATLAB
(quad.m)
Métodos adaptativos
Variaciones funcionales irregulares en el
intervalo de integración
Combinamos la Regla compuesta de
Simpson, h=(b-a)/2, con la Regla de
Simpson para m=2, de paso h/2=(b-a)/4:
h h5
a f ( x) dx 3 f (a) 4 f (a h) f (b) 90 f
b
( iv )
( )
a, b
h
S (a, b) : f (a ) 4 f (a h) f (b)
3
b h h 3h
a
f ( x) dx
6
f ( a ) 4 f ( a
2
) 2 f ( a h ) 4 f ( a
2
) f (b )
h 4 (b a) (iv )
f ( ) a, b
16 180
ab h h
S a, f ( a ) 4 f ( a ) f ( a h )
2 6 2
ab h 3h
S , b f (a h) 4 f (a ) f (b)
2 6 2
Estimación del error: si f ( iv ) ( ) f (iv ) ( )
b ab ab
a
f ( x) dx S a,
S
2 2
,b
1 ab ab
S ( a, b) S a , S ,b
15 2 2
a b a b
Si S (a , b) S a , S , b 15 TOL
2 2
b a b a b
entonces a
f ( x ) dx S a , S
2 2
, b TOL
a b a b
y S a , S , b será una buena
2 2
aproximación a I.
En otro caso, se aplica reiteradamente a
los subintervalos [a,(a+b)/2[ y
[(a+b)/2,b[ (tolerancia TOL/2.)
Simpson con paso adaptativo
function I = adapsimp(f,a,b,tol,nivel)
function I = refina(f,a,c,fa,fc,fb,int,tol,nivel);
h = (c-a)/2;
d = a+h; e = c+h; % Puntos medios
fd = feval(f,d);
fe = feval(f,e);
int1 = h/3*(fa+4*fd+fc); % Simpson %
intervalo izq.
int2 = h/3*(fc+4*fe+fb); % Simpson %
intervalo der.
if abs(int-int1-int2)<tol
I = int1+int2;
elseif nivel = = 0
error('Nivel excedido')
else
I = refina(f,a,d,fa,fd,fc,int1,tol/2,nivel-1) +
refina(f,c,e,fc,fe,fb,int2,tol/2,nivel-1);
end
Cuadratura de
Gauss
Elección de nodos apropiados
Casos particulares
Gauss-Legendre
Gauss-Chebyshev
Gauss-Laguerre
Gauss-Hermite
Cuadratura de Gauss
b
a
w( x ) f( x ) dx c1 f( x1 ) c 2 f( x 2 ) c n f( x n )
OBJETIVOS:
Elección de nodos x1 , x2 ,..., xn para aumentar
el grado de precisión.
Máximo grado de exactitud.
CONCLUSIONES:
Una fórmula de cuadratura con n nodos
es exacta para polinomios de grado
2n-1 si y sólo si:
la fórmula es interpolatoria, y
los nodos son las raices del n-esimo polinomio
ortogonal respecto del producto escalar inducido por
w(x) en [a,b.
No existe ninguna fórmula con n nodos
exacta para todos los polinomios de grado
2n.
Fórmula de cuadratura
b n
w( x ) f ( x ) dx c f ( x )
a
i 1
i i
1 bT (x)
ci
n
w( x ) dx
Tn ' ( xi ) a x xi
i = 1,2, , n
f ( 2 n )( ) b 2
E( f)
( 2n )! a
Tn ( x )w( x ) dx
a<<b
n nodos coeficientes
2 0.5773502692 1.0000000000
3 0.7745966692 0.5555555556
0.0000000000 0.8888888889
4 0.8611361159 0.3478548451
0.3399810436 0.6521451549
1.5
EJEMPLO: I( f ) e x2
dx
1
Gauss-Legendre n=2
1
2 2
( 0.5773 5 ) ( 0.5773 5 )
I ( f) e 16
e 16
0.1094003
4
Gauss-Legendre n=3
1
2
( 0.774596 5 )
I ( f) 0.5555556 e 16
4
( 0 5 )2 ( 0.774596 5 )2
0.888889 e 16
0.555556 e 16
0.1093642
Gauss-Chebyshev
1 f ( x) n
dx f ( xi )
1
1 x2 n i 1
En [-1,1], los polinomios de Chebyshev
forman una familia ortogonal,
T0 ( x) 1
T1 ( x) x
Tn ( x) 2 x Tn1 ( x) Tn2 ( x) n 2,3,
xk cos
2k 1
k = 0,1,2, , n - 1
2n
Gauss-Laguerre
n
e x f ( x )dx ci f ( xi )
0
i 1
ci
n! 2
xi
i 1,2, , n
Ln 1 ( xi ) 2
e x2
f ( x)dx ci f ( xi )
i 1
H (x)1
0 1 H ( x ) 2x
Hn(x) tiene n raices reales y distintas en - ,+[, y los coeficientes
son: H n 2 ( x ) 2 x H n 1 ( x ) 2( n 1 )H n ( x )
n 0 ,1,2 ,
2 n 1 n!
ci i 1,2, , n
n H n 1 ( xi )
2 2
Integrales impropias
Carácter de las integrales
impropias.
Resolución numérica.
I. impropias I. propias
cambio de variable,
desarrollo por series,
eliminación de la
singularidad.
Integrales Impropias
Sea f(x) una función contínua con
una asíntota vertical en [a,b]. La
integral b
a
f ( x )dx
b-
a b
lim f (x)
x b
b b
a
f ( x)dx lim
0 a
f ( x)dx
a a+ b
lim f (x)
x a
Si lim f( x ) entonces
xa
b b
a
f ( x)dx lim
0 a
f ( x)dx
=0.01
0.01
I 2 tan( x )dx
2 tan( x )dx
0 0.01
2
4.605187
2 tan( x )dx
0.01
2
aplicando
cuadratura de Gauss,
n=5 :
0.01
0.01
t 1 dt
1
2
2
0.01
tan( x )dx
2 1
tan 0.01
2 2
4.566650
=0.0001 y cuadratura de Gauss, n=5:
0.001
2
2
0.01
tan( x )dx
2
2
0.01
tan( x )dx
2 tan( x )dx 4.605153 4.566667
0.001
2
2 tan( x )dx no tiende a cero cuando
2
0 , luego 2 tan( x )dx no converge.
0
1 1
EJEMPLO
I 0
x
dx
=0.01
0.01 1 1 1 0.01 1
I dx dx dx 1.8
0
x 0.01
x 0
x
0.018416 0.18
1 1
0 x
dx 0.018416 0.18 1.8 1.9984616
I. Impropias I.Propias
Cambio de variable
1
0
x 1 n f( x )dx n 2 1
I n t n 2 f( t n )dt
0
xt n
Desarrollo por series
1 1 x 2
x x 1 x dx
3 x 3
e dx
0.0001 0.0001
2
1 x 2
x e 1 x dx
3 x
0.0001
2
Eliminación de la singularidad
1 cos x x e t
0 x dx 0 1 t
Integrales Infinitas
Integrales infinitas
convergentes y divergentes.
Métodos de aproximación:
Descomposición en suma
de integrales
Cambio de variable
Integrales Infinitas:
Métodos de Aproximación
Integrales sobre intervalos no acotados:
[a,+[, -,b -,+[.
b
a
f( x )dx lim
b a f( x )dx
b b
f( x )dx lim
a a
f( x )dx
a r1 r2 r3 rn
rn 1
In rn
f( x )dx TOL
rn ex
In dx rn 2 n
0 1 x 4
n In
0 0.57202582
1 0.62745952
2 0.63043990
3 0.63047761
4 0.63047766
Valor exacto 0.63047783
Cambio de variable
Depende de la función a integrar.
El cambio x e transforma
t
el intervalo
0 t 0 t 1
en .
x
I xe dx
EJEMPLO 0
cambio 1
x log t dx dt
t
1 1 1
I xe dx log t dt
x
log dt
0 0 0 t
0.00011 0.01 1 1 1
log dt log dt log dt
0 t 0.0001 t 0.01 t
0.000319 0.023273 0.862649 0.88624
cambio 1 1 3 2
x dx t dt
t 2
11 1t 1 32
I x e dx e t dt
2 x2
0t
1
2
1
1 1e t
5 dt
2 0t 2
1
t t 0
e
g( t ) 5 0
t 2
I 0.25364
aplicando Romberg.
Integración
Indefinida
x
F ( x) a
f (t ) dt axb
Integral definida sobre un
rango variable
Subdividir el intervalo de
integración y aplicar
cuadraturas
Solución del problema de
valor inicial asociado
dF
f ( x) , F (a ) 0
dx
Ejercicio
Calcúlese la función error como
la integral de la función de
distribución gaussiana de 0 a x:
2 x
t 2
erf ( x ) e dt
x 0
y como solución del problema
de valor inicial:
2 x2
y ' ( x) e , y ( 0) 0
Integración Múltiple
Integración múltiple sobre
recintos rectangulares
Integración múltiple sobre
regiones no rectangulares
Algoritmo de Integración
Múltiple
Integracion Múltiple
sobre recintos rectangulares
I f ( x, y ) dA
b
d f ( x, y ) dy dx
R a c
Aplicamos la
d
Regla de Simpson a la
integral c f ( x, y )dy considerando x
como parámetro.
b d k b
a c f( x , y )dydx 3 a f( x , y0 )dx
2k m1 b 4k m b
f( x , y 2 j )dx f( x , y 2 j1 )dx
3 j1 a 3 j1 a
k b ( d c ) 4 b 4 f( x , )
f( x , y 2 m )dx k dx
3 a 180 a y 4
Aplicamos Simpson a cada una de estas
integrales:
h n 1
a f( x , y j )dx 3 f( x0 , y j ) 2
b
f( x 2i , y j )
i 1
n
4 f( x 2i 1 , y j ) f( x 2 n , y j )
i 1
b a 4 4 f( j , y j )
h
180 x 4
b d hk n 1 n
f( x , y )dydx
9 f 0 ,0 2 f 2i ,0 4 f2i 1,0
a c
i 1 i 1
m 1 m 1 n 1 m 1 n
f2 n ,0 2 f0 ,2 j 4 f2i ,2 j 8 f2i 1,2 j
j1 j1 i 1 j1 i 1
m 1 m m n 1
2 f 2 n ,2 j 4 f0 ,2 j1 8 f 2i ,2 j1
j1 j1 j1 i 1
m n m
16 f 2i 1,2 j1 4 f 2 n ,2 j1
j1 i 1 j1
n 1 n
2f 0 ,2 m 2 f 2i ,2 m 4 f 2i 1,2 m f 2 n ,2 m
i 1 i 1
Expresión del error:
( d c )( b a ) 4 4 f 4 f
4
E h , k 4 ˆ ,ˆ
x y
4
180
, , ˆ ,ˆ R
Coeficientes de la fórmula de cuadratura:
1 4 2 4 2 2 4 1
d=y2m
4 16 8 16 8 8 16
y2m-1 4
y2 2 8 4 8 4 4 8 2
y1 4 16 8 16 8 8 16 4
c=y0 1 4 2 4 2 2 4 1
b=x2n
a=x0 x1 x2 x3 x4 x2n-2 x2n-1
xi a ih i 0,1,2 , ,2n
y i c jk j 0 ,1,2, ,2m
ba cd
h k
2n 2m
Integración Múltiple
sobre recintos no
rectangulares
b d ( x) d b( x)
a c( x)
f ( x, y )dydx
c a( x)
f ( x, y )dxdy
h=(b-a)/2 k=k(x)
b d ( x)
I f ( x, y )dydx
a c( x)
k ( x)
f ( x, c( x)) 4 f ( x, c( x) k ( x)) f ( x, d ( x)) dx
b
a 3
h k (a)
f (a, c(a)) 4 f (a, c(a) k (a)) f (a, d (a))
3 3
4k ( a h)
f (a h, c(a h)) 4 f (a h, c(a h)
3
k (a h)) f (a h, d (a h))
k (b)
f (b, c(b)) 4 f (b, c(b) k (b)) f (b, d (b))
3
Algoritmo de la
integral múltiple
b d ( x)
a c( x)
f ( x, y )dydx
Entrada: f(x,y), c(x), d(x), a, b, m, n.
Salida: aproximación I
PASO 1:
dividir [a,b] en 2n
subintervalos
PASO 2: en cada nodo xi,
evaluar la función
calcular (d(xi )-c(xi ))/(2m)
PASO 3: aplicar la regla compuesta de
Simpson respecto a y
PASO 4: sobre el resultado obtenido
del PASO 3 aplicar Simpson respecto
a la variable x I
Integrales de
Contorno
Casos Particulares
Método de MonteCarlo
Integrales de Contorno
Llamamos integral de contorno a
una integral de la forma:
C
f ( x, y ) dx , C
f ( x, y )dy,
C
f ( x, y ) ds
ba
f ( x )dx
a
Sean x1, x2, …xn n puntos
cualesquiera en [a,b], resulta
previsible que
n
1 1 b
ˆf
n
n i 1
f ( xi )
ba a
f ( x)dx